martes, 29 de mayo de 2007

Método Monte Carlo de Simulación



Dispone de los siguientes archivos de Excel.

Todo método de simulación pretende comprender el comportamiento de la realidad en base al estudio de un modelo simplificado que represente el comportamiento de la parcela objeto de estudio.

El método MonteCarlo de simulación permite estudiar el comportamiento de las variables de salida del modelo en base a dar valores a las variables de entrada, teniendo en cuenta sus distribuciones de probabilidad.

Cuanto mayor sea el número de iteraciones más estables serán los valores obtenidos. Mejor 10.000 iteraciones que 1.000, y aun mejor un millón. Por tanto, se precisa de un ordenador que realice los cálculos, y en este sentido Excel es una magnífica herramienta.

El fichero 600montecarlo.xls contiene un ejemplo en el que se estima el valor de PI. La estimación de PI no es muy buena, pero el procedimiento empleado es muy didáctico.

En la Hoja2 se generan los puntos interiores del primer cuadrante de la circunferencia.



Al inicio de este post dispone del enlace para poder descargar el archivo Montecarlo.xlsm que es otro ejemplo. En él se realiza una simulación de un caso discreto.