miércoles, 6 de agosto de 2008

Random Walk

Descargar el fichero: RandomWalk.xlsm


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Un Random Walk es un Paseo Aleatorio o Camino aleatorio. Se trata de una serie temporal de valores obtenidos de forma aleatoria que se caracterizan por que son independientes unos respecto a los previos.


Este concepto es muy importante en finanzas. Si la bolsa se comporta según un Random Walk se cumple que el mercado es eficiente y se dice que la bolsa no tiene memoria.


  • Hoja1. Resuelto con la función SI donde se analiza si la función ALEATORIO() es mayor o menor de 0,5. Esto equivale a tirar una moneda a cara o cruz, para decidir si el valor se incrementa o se reduce.
  • Hoja2. Resuelto con la función que nos proporciona la distribución normal inversa. Ahora el resultado es más suave, no es tan drástico.
  • Hoja3. Es un caso similar al anterior pero ahora se utiliza la inversa de la distribución lognormal. La ventaja de este sistema es que se evita que aparezcan valores negativos. Por ejemplo, si no deseamos que aparezca un precio negativo esta sería la función adecuada.
  • Hoja4. Este es un ejemplo donde se utiliza la inversa de la distribución normal aplicada a tipos de interés.

1 comentario:

  1. Te felicito por tu blog. Soy instructor de informatica en Costa Rica, y sus prácticas me serviran mucho para el curso de excel avanzado que comienzo el día de mañana. FEliz Año nuevo.

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